Como usar a relação de risco de recompensa, como um conteúdo profissional neste artigo A relação de recompensa para risco (RRR, ou recompensa: relação de risco) é um assunto comercial discutido muito controversamente e, enquanto alguns comerciantes afirmam que a relação de recompensa: risco é totalmente inútil, Outros acreditam que é o Santo Graal na negociação. No artigo a seguir, explicamos como usar a relação de risco de recompensa corretamente, compartilhe alguns fatos menos conhecidos sobre os conceitos e desmistifice as idéias por trás da relação recompensa: risco. Mitos em torno da recompensa: razão de risco Mito 1: O r eward: taxa de risco é inútil Você frequentemente lê que os comerciantes dizem que o índice de recompensa-risco é inútil, o que não poderia estar mais longe da verdade. Embora, a relação de recompensa: risco por si só não tem valor, quando você usa isso em combinação com outras métricas de negociação, ele se torna rapidamente uma das ferramentas de negociação mais poderosas. Sem conhecer a recompensa: razão de risco de um único comércio, é literalmente impossível negociar de forma rentável e logo você saberá o porquê. Mito 2: Recompensa boa vs. má: razão de risco Com que frequência você ouviu falar sobre uma relação de recompensa de risco mínimo genérica e aleatoriamente escolhida. Mesmo os livros de negociação populares geralmente afirmam que os negócios com uma recompensa: razão de risco menor do que 2: 1 ou 3 : 1 deve ser evitado. Isso é muito errado e pode até levar a um declínio no desempenho das negociações. Sempre que você lê algo assim, deixe o site imediatamente. Como veremos em breve, a melhor recompensa: o risco só depende da sua própria estratégia de negociação e da sua performance, e em nada mais. Não há nada como recompensa boa ou ruim: razões de risco. Mito 3: Paradas mentais e não usar paradas é melhor Uma vez que um comerciante está ciente de como o conceito de recompensa: a relação de risco funciona, ele verá que a negociação lucrativa sem ter um nível de preço exato e fixo para sua parada é impossível. Somente se você souber onde você irá colocar sua ordem de perda de parada antes de entrar no comércio, você pode calcular sua recompensa: razão de risco, a winrate necessária e julgar se uma troca tem uma expectativa positiva para você ou não, nós o conduzimos através de um exemplo abaixo. As ordens de perda de parada mental não funcionam. Mito 4: Don8217t justifica negociações ruins com grandes razões de recompensa e risco Muitas vezes, os comerciantes pensam que, ao usar um lucro maior ou uma perda de parada mais próxima, eles podem facilmente aumentar sua relação de recompensa: risco e, portanto, aumentar a expectativa de desempenho comercial. Infelizmente, não é tão fácil assim. Usar uma ordem de lucro mais ampla significa que o preço won8217t pode alcançar a ordem de lucro com facilidade e você provavelmente verá um declínio no seu winrate. Por outro lado, definir o seu fim mais próximo aumentará a quantidade de paradas prematuras e você será expulso das negociações muito cedo. Os comerciantes aficionados muitas vezes justificam negócios ruins em que eles não estão negociando dentro de seu sistema com uma maior recompensa: razão de risco. Suas regras de negociação estão lá por um motivo e um comércio ruim não se torna aceitável de repente ao esperar aleatoriamente alcançar uma maior recompensa: razão de risco. Você pode justificar um mau comércio com uma recompensa potencialmente grande: taxa de risco. Um mau comércio sempre é um mau comércio. Em termos básicos, a relação entre risco e risco mede a distância da sua entrada para a sua perda de parada e sua ordem de lucro e, em seguida, compara as duas distâncias (o vídeo abaixo). mostra que). Quando você conhece a recompensa: razão de risco para o seu comércio, você pode calcular facilmente a winrate necessária (veja a fórmula abaixo). Você pode ver rapidamente se a relação de recompensa: risco é grande o suficiente para sua winrate histórica ou se você deve ignorar esse comércio quando a relação de recompensa: risco é muito pequena. Winrate 1 mínimo (1 Recompensa: Risco) Recompensa Requerida: Rácio de Risco (1 Winrate) 8211 1 Exemplo 1: Se você inserir uma troca com uma recompensa 1: 1: razão de risco, sua winrate geral deve ser superior a 50 para ser um Comerciante rentável: exemplo 2: se o seu sistema tiver um winrate histórico de 60, você precisa de uma recompensa: taxa de risco de 0,6. 1 para alcançar uma expectativa de longo prazo: (1 0,6) 8211 1 0,7 Cheat Sheet para recompensa: razão de risco e winrate Os comerciantes que entendem essa conexão podem rapidamente ver que você não precisa de um winrate extremamente alto nem uma grande recompensa: razão de risco para fazer Dinheiro como comerciante. Enquanto sua recompensa: taxa de risco e sua partida winrate histórica, sua negociação proporcionará uma expectativa positiva. A recompensa dinâmica: razão de risco 8211 conceitos avançados Quando você está em um comércio e o preço começa a se mover em seu favor, a recompensa: o índice de risco do comércio diminui, uma vez que a distância do preço atual para o seu aumento de parada aumenta. Uma recompensa em declínio: a relação de risco leva a uma variedade de métricas de risco em mudança que exploraremos agora. Pouco antes do preço estar prestes a atingir sua ordem de lucro, a relação de recompensa de risco é pior e a decisão comercial correta pode se tornar muito difícil. A questão então se torna, você se beneficia com lucro cedo e não corre o risco de devolver seus lucros não realizados, você ainda acredita em sua idéia comercial e deixa correr, ou você move sua parada para proteger seu comércio e aguarde. Não há resposta correta ou errada a esta questão, é importante estar ciente da dinâmica aqui e analisar como o gerenciamento de posições e a tomada de lucro influenciam seu desempenho no longo prazo. Sair de negócios corretamente pode fazer uma grande diferença em seu desempenho. Abaixo, agora vamos orientá-lo através de um exemplo de comércio e mostrar-lhe como os parâmetros de risco de um comércio mudam quando o preço se move. Um passo a passo, exemplo de comércio, como usar a razão de risco de recompensa 1) Você insere uma negociação Por causa do argumento, digamos que estamos entrando no curto comércio na quebra do pinbar. Nesse ponto, a relação de recompensa de risco é de 2: 1 (240120) e nossa winrate mínima exigida é 33,3 (11 2). Isso significa que, se o seu histórico winrate for maior que 33.3, podemos conquistar o comércio com segurança. Se seu winrate fosse menor, no entanto, você teria que ignorar a configuração, mesmo quando tiver todos os critérios de entrada para ele e não violar suas ordens para fabricar uma recompensa maior: razão de risco que não faz sentido. 2) O preço se move em seu favor 8211 a recompensa: o índice de risco diminui Depois que o preço se moveu a nosso favor, você deve reavaliar a situação. Se você deixar a ordem de perda de parada em seu nível inicial, a nova recompensa: taxa de risco cai para 0.2 (60270) e a winrate necessária agora é 83 (11 1.2). Os comerciantes conseguem isso errado: você tem que estar ciente do fato de que você não está negociando com dinheiro livre quando seu comércio é lucrativo. A maioria dos comerciantes acredita que, a menos que eles tenham fechado o comércio, o dinheiro que eles vêem em seu PampL flutuante não está absolutamente errado. Uma vez que você começa a tratar o dinheiro no PampL como seu dinheiro, você deve proteger o fato de ser comerciante significa gerenciar riscos e maximizar o pagamento final. Pergunte-se as seguintes perguntas ao tomar decisões no meio do comércio: qual é a recompensa atual: razão de risco e o winrate necessário. Eu entraria no comércio com a perda de parada atual e levaria os níveis de lucro e a relação atual de recompensa de risco, como é agora, se não , Existe um nível de preço razoável onde eu posso mover minha ordem de perda de parada para aumentar a recompensa: razão de risco. Se não, quais são as chances de preço alcançando seu lucro. Ainda está ficando bom ou está lutando em preços 3) Trailing your Pare o caminho certo Existem várias maneiras de parar e não há certo ou errado. O ponto mais importante é que você possui uma abordagem sistemática que permite rastrear sua parada a níveis razoáveis onde as chances de apertos prematuros são minimizadas. No nosso exemplo, arrastámos a parada acima das alturas anteriores da vela. Agora, sua nova recompensa: o risco aumentou para 1: 1 (6060) eo winrate exigido caiu para 50 (111). Outras formas e métodos que você pode usar para paradas de trilha são: Swing highs e lows muito populares e efetivos Alto e baixo do dia Suporte e resistência Médias móveis especialmente úteis durante os períodos de mercado de tendências ATR como informação adicional. Parar a configuração de perda com base na volatilidade Com base nos padrões de preços naturais ou nas formações de gráficos 4) A recompensa realizada: razão de risco o R-Múltiplo O conceito de R-Múltiplo (que significa múltiplos de risco) é semelhante à recompensa: razão de risco, mas É mais uma métrica de desempenho que analisa negócios fechados. O R-multiple mede suas negociações em termos de risco, onde define a distância entre sua entrada e a perda de stop como 1R. Assim, um negócio que você encerra por uma perda no seu nível inicial de perda de parada é uma perda -1R. Um comércio vencedor que faz o dobro da quantidade de seu risco inicial (uma recompensa 2: 1: razão de risco) seria um comércio 2R. Você obtém a idéia O conceito múltiplo R é realmente útil quando você começa a comparar sua recompensa inicial: razão de risco para o múltiplo R completo. Se você superestimar o potencial de recompensa e ver uma grande diferença entre a recompensa inicial: risco e o múltiplo R final, você deve dar uma olhada na premissa de sua metodologia. Você está excessivamente otimista Você encerra negociações muito cedo? O que está acontecendo exatamente Essas idéias são inestimáveis e eles farão uma grande diferença em sua negociação, a maneira mais fácil de descobrir o que está funcionando ou não é consultando seu diário de negociação. A razão de recompensa-risco: a ferramenta de gerenciamento de risco final O conceito de recompensa: a razão de risco é muito mais do que apenas dividir sua distância de lucro por sua distância de perda de parada e depois disparar para um número aleatório e alto. A relação recompensa: risco determina a sua rentabilidade a longo prazo e é um conceito dinâmico. Os comerciantes profissionais (veja abaixo) se vêem como gerentes de risco e avaliando o risco e gerenciando a desvantagem devem ser sua principal prioridade. Recomendamos encorajá-lo a começar a prestar mais atenção aos seus parâmetros de risco planejados, realizados e intermediários e avaliar como você administra seus negócios. Se você quer brincar com diferentes estatísticas de negociação e ter uma melhor sensação de como os diferentes parâmetros de comércio interagem, confira o simulador de desempenho Edgewonk8217s ou use nossa calculadora de risco de recompensa. Extra: comerciantes profissionais sobre recompensa: razão de risco Você deve sempre ser capaz de encontrar algo onde você pode distorcer a relação de risco de recompensa tão a seu favor que você pode fazer uma variedade de investimentos pequenos com grandes oportunidades de risco de recompensa que devem dar-lhe o mínimo de sorteio Dor de basura e oportunidades máximas ao máximo. Paul Tudor Jones Não é se você está certo ou errado, isso é importante, mas quanto dinheiro você faz quando você está certo e quanto você perde quando está errado. George Soros Francamente, não vejo mercados que vejo riscos, recompensas e dinheiro. Larry Hite É essencial aguardar trades com uma boa razão de recompensa de risco. A paciência é uma virtude para um comerciante. O juiz Alexandre Paul Tudor Jones tinha um princípio que costumava usar chamado 5: 1. Ele sabe que ele vai estar errado às vezes, então, se ele perder um dólar e tiver que gastar outro dólar, gastando dois para fazer cinco, ele ainda está em pé 3. Ele pode estar errado quatro em cinco vezes e ainda estar em boa forma. Anthony Robbins em Paul Tudor Jones O mais importante é o gerenciamento de dinheiro, gerenciamento de dinheiro, gerenciamento de dinheiro. Qualquer um que seja bem sucedido irá dizer o mesmo. Marty Schwartz O problema com RiskReward é que você nunca pode conhecer a Recompensa, apenas o Risco. Qualquer recompensa potencial que você percebe é uma invenção completa da sua imaginação. É um achado inteiramente inventado (não importa o quão difícil você tente justificá-lo 8211 estatisticamente ou de outra forma). Esta é uma verdade inevitável, uma vez que o mercado tem forças aleatórias agindo sobre ele em todos os momentos. Além disso, o RiskReward também é muito afetado pela habilidade do comerciante. Com isso quero dizer, existem muitos fatores emocionais que afetarão comerciantes de diferentes habilidades durante o comércio. Por exemplo, se um comerciante percebe um comércio de 4 a 1 RR, entra e cedo na negociação decide sair (fora de pânico ou desconforto) e registra um pequeno lucro, o comércio não é mais um RR de 4 para 1, mais perto de Um 1 a 4 (se uma parada foi colocada a uma distância razoável da entrada). O mesmo vale para um comerciante que entra neste mesmo comércio e em algum momento durante o comércio vê uma atividade que provavelmente negará o resultado positivo e sairá com um lucro igual à distância de entrada para parar. Em outras palavras, um 11 RiskReward. Agora, a grande questão para esse comerciante é: uma vez que era apenas um 11, se você soubesse disso, você ainda pegaria o comércio. O RiskReward pode ajudá-lo psicologicamente e ajudá-lo a puxar o gatilho, mas qualquer resultado que você percebe antes da entrada é Completamente constituído. Disclaimer de risco Os Futuros de Negociação, Forex, CFDs e Stocks envolvem um risco de perda. Considere cuidadosamente se essa negociação é apropriada para você. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os artigos e o conteúdo deste site são apenas para fins de entretenimento e não constituem recomendações ou conselhos de investimento. Créditos de imagem de termos completos: a Tradeciety usou imagens e licenças de imagens baixadas e obtidas através do Fotolia. Flaticon. Freepik e Unplash. Os gráficos comerciais foram obtidos usando o Tradingview. Stockcharts e FXCM. Design de ícones por Icons8The 21 MYTH risco. Já foi mostrado que a única vantagem necessária para vencer esse jogo é a gestão do dinheiro - uma entrada aleatória irá funcionar. O Tom Basso projetou um sistema de negociação simples e de entrada aleatória. 8230 Determinamos a volatilidade do mercado por uma exponencial de 10 dias Média móvel do intervalo verdadeiro médio. Nossa parada inicial foi três vezes maior que a leitura da volatilidade. Pare imediatamente e releie a última frase Daemien: em nossa parada inicial foi três vezes a leitura da volatilidade. Eu sinto muito, mas isso NÃO é (NÃO) um ponto de entrada aleatória, porque você está negociando em sincronia com o mercado. Você observa o mercado e você ajusta seu stoptrailing parar de acordo, então novamente isso não é mais um comércio aleatório, longe disso. É como contar as cartas em uma mesa do Blackjack (como no filme Tom Cruise, como Rain Manquot) e apostar de acordo, suas apostas já não são aleatórias. Um sistema de entrada de entrada puramente aleatório entrará em um comércio aleatoriamente e sairá do comércio depois que um alvo de limite ou limite determinado foi determinado. Você não pode modificar sua parada stoptrailing enquanto troca e chama isso de um sistema de entrada aleatória. Na verdade, o chamado sistema aleatório que você está descrevendo é simplesmente uma tendência que segue o sistema disfarçado, mesmo que você esteja usando uma moeda para entrar nos negócios porque, mais uma vez, seu ponto de saída não é aleatório. Tenha em mente que ambos os pontos de entrada e saída devem ser aleatórios. O ponto era sobre a entrada, não sobre o gerenciamento de comércio, uma vez que uma posição foi tomada. E, neste caso, vendo como a parada era uma sequência, teria sido tão aleatória (ou não) como o movimento dos mercados. E é claro que é uma tendência seguindo o sistema - eles mencionam isso em uma das últimas frases. Pare imediatamente e releie a última frase Daemien: em nossa parada inicial foi três vezes a leitura da volatilidade. Eu sinto muito, mas isso NÃO é (NÃO) um ponto de entrada aleatória, porque você está negociando em sincronia com o mercado. Você observa o mercado e você ajusta seu stoptrailing parar de acordo, então novamente isso não é mais um comércio aleatório, longe disso. É como contar as cartas em uma mesa do Blackjack (como no filme Tom Cruise, como Rain Manquot) e apostar de acordo, suas apostas não são mais aleatórias. Um sistema de entrada de entrada puramente aleatório entrará em um comércio aleatoriamente e sairá do comércio depois que um alvo de limite ou limite determinado foi determinado. Você não pode modificar sua parada stoptrailing enquanto troca e chama isso de um sistema de entrada aleatória. Na verdade, o chamado sistema aleatório que você está descrevendo é simplesmente uma tendência que segue o sistema disfarçado, mesmo que você esteja usando uma moeda para entrar nos negócios porque, mais uma vez, seu ponto de saída não é aleatório. Tenha em mente que ambos os pontos de entrada e saída devem ser aleatórios. O ponto era sobre a entrada, não sobre o gerenciamento de comércio, uma vez que uma posição foi tomada. O ponto era sobre pontos de entrada exclusivos aleatórios, veja as minhas postagens anteriores. Sua entrada é verdadeiramente aleatória, mas sua saída não é, então seu exemplo não é válido, daquele ponto de vista. A idéia de ganhar dinheiro no forex apenas lançando uma moeda é, na melhor das hipóteses, uma utopia infantil. Como eu disse antes, basta virar uma moeda, comprar Head (ou vender Tail) o euro todos os dias com um objetivo de lucro de 60 pips e um stoploss definir um 20 pips e ver se você pode ganhar QUALQUER dinheiro com esse sistema forex verdadeiramente aleatório, Depois de 1000 negociações. E neste caso, vendo como a parada era uma sequência, teria sido tão aleatória (ou não) como o movimento dos mercados. Você esqueceu que o mercado em si não é aleatório, caso contrário, não poderíamos fazer um centavo vermelho, independentemente do sistema que você está usando. Descartar a proporção de 12 vantagens de risco é definitivamente um argumento defeituoso. Negociar no forex é muito diferente de jogar roleta ou jogar lotto. As chances de ganhar são muito pequenas com jogos de azar. Mas nos mercados financeiros, mesmo que ninguém possa prever o mercado, você tem bastante vantagem de análise fundamental e técnica para chegar ao lado vencedor, dado que você segue um determinado método com consistência. E o fato de que cada comércio é uma oportunidade uniqe, você tem que garantir que você estará estatisticamente adiante, obtendo o maior número de recompensas com seu risco inicial em cada comércio. Por causa disto, acredito que os negócios que só usam recompensa para arriscar menos de 2, poderiam potencialmente levá-lo a arruinar ou fechar no longo prazo. Você tem que ter um sistema que seja consistentemente 60-70 porcentagem vencedora para aproveitar de 1 para 1 risco para recompensar a proporção. E do que eu leio em Van Tharp e outros livros, os comerciantes mais bem sucedidos ganham dinheiro com menos da metade de seus negócios (lt50). Eu não poderia dizer melhor. Aqui está a Probability Ruin Matrix. Isso mostra as chances de arruinar sua conta com base no RR e seu índice de vitórias para perdas. A matriz diz tudo, veja isso sozinho. Acho que entendo o que você está dizendo aqui, mas eu olho de maneira diferente. Você precisa entender seu RR quando se trata de sua expectativa pessoal. Não basta apenas dizer, heres meu TP e meu SL, então theres meu RR e estou disposto a ir. Não, isso não é suficiente. Você tem que dizer, com base no meu histórico pessoal (ou história de sistemas), acredito que minha expectativa é X, portanto, eu preciso de um RR de Y para ser lucrativo. Este é o lugar onde a maior parte da confusão é. Você realmente precisa entender o seu RR em termos de sua expacidade, a fim de saber se vale mesmo o seu esforço. Eu acho que o que está se tornando aparente é que a maior parte dos comerciantes desses fóruns puxa o gatilho sem realmente entender seu RR e a expectativa requerida. Isso explicaria por que a porcentagem de comerciantes lucrativos é tão baixa. Meu palpite é que muitos comerciantes (incluindo alguns que estão postando para esse tópico) estão apenas contando pips sem realmente entender a mecânica por trás do sucesso (ou falha). Vamos dar um exemplo. A tendência de preços a longo prazo do EURUSD está em alta (digamos o gráfico diário ou 4H). Chegamos a um topo há cerca de um mês atrás em torno de 1.3600. Nós ficamos em torno de 1.2900 e estamos retornando a uma tendência de alta. Agora, há alguma resistência em torno de 1.3200 para 1.3250. O que você faz se você quiser trocar a ruptura de 1.3250 Sua vantagem tem um máximo de 350 pips, enquanto sua desvantagem também é de cerca de 350 pips (maior parte superior e maior parte inferior). Você agora tem um RR de longo prazo de 1. Agora, com base em dados históricos, você vê que a ruptura do retracement de 50 de um mínimo recente é de 50. você faz o comércio Claro que você faz, porque agora conhece seu Expectativa versus seu RR. Observe que este é apenas um exemplo e não é respaldado por fatos reais. Além disso, você pode ajustar seu RR de acordo, mas isso também afetaria sua expectativa. Digamos que você queria apenas tirar 50 pips do movimento de 250 pips. No entanto, seu nível de confiança aumenta porque você acredita que você tem mais do que espaço suficiente na parte de baixo (.20 RR 50: 250 1: 5). No entanto, agora você sabe o que sua expectativa deve ser. Você precisa estar certo 5 vezes em cada 6. ou melhor do que 83. agora, historicamente, mesmo que você tivesse 50 chances de reter o alto, você achar que fazer 50 pips antes de repetir um baixo ocorre apenas 75 dos Tempo. Você ainda aceita o comércio. Veja o problema Sem ter consciência da expectativa necessária para arriscar o comércio, você verá que ser lucrativo com este sistema seria uma sorte tonta. Agora, isso significa que o comércio em si seria um mau comércio, não, é claro, nós só analisamos um ou dois aspectos das tendências históricas para determinar se o comércio era bom. Então, eu ainda acho que é importante conhecer o seu RR, mas não necessariamente confiar em você RR como o gerenciamento de dinheiro do fim do todo. Você deve ter uma expectativa razoável (através de historias ou testes diretos) de atingir a expectativa adequada para corresponder ao seu RR esperado. Caso contrário, e eu considero seriamente isso, você está apenas tendo sorte (se você é lucrativo) ou você está fazendo algo certo sem realmente entender por que razão está certo. O tempo extra, a expectativa pode e vai mudar. À medida que as vulnerabilidades são fechadas, as expectativas diminuirão e novas vulnerabilidades terão de ser exploradas. É por isso que você tem que estar sempre atento à sua expectativa e ao seu RR. Não apenas um ou outro. Eu estou com FXTerminator. Espero não entender os pontos dele. Não estou muito familiarizado com todas essas matrices. Mas isso é o que eu entendo sobre ganhar o mercado. Não importa como fazemos isso. Qualquer um dos métodos A: perca 100 pips depois de errado 50 vezes, mas esteja certo 5 vezes e ganhe 900. B - Perder 100 pips depois de ter errado 5 vezes, mas estar certo 50 vezes e ganhar 900. (Este exemplo parece engraçado, mas você obtém A idéia) Para mim, o cálculo do RR é muito hipotético. Como alguém pode avaliar recompensas? Você pode definir o risco com a perda Stop adequada, mas recompensas. Não importa quão boa seja a matemática, se usarmos números de fonte duvidosa, o cálculo será inútil. Existe uma solução para a nossa incapacidade de calcular recompensas. O chamado - cortar suas perdas baixas (perda razoável de parada, mover SL para break-even ao lucrar, tentar reduzir o risco) - anular seus ganhadores o maior tempo possível. (Você tenta aumentar as Recompensas o máximo possível) A idéia RR funciona de forma intuitiva, não quantitativamente, porque não existe um bom número para definir Recompensas. Qualquer estratégia funcionará enquanto houver o acima. Você está, claro, certo no dinheiro, meu amigo. Hoje em dia, parece que você não pode abrir um livro de análise técnica sem ler o lixo como este: do jeito, basta realizar negociações com um bom índice de risco, pelo menos 21 ou melhor, eu pessoalmente nunca troco se o Rácio RR for menor do que isso. Tipo de bobagem é isso. Porque o comércio oferece um 21 RR é automaticamente um comércio de quotgoodquot. Desde quando. E se esse comércio de quotgoodquot 31 tiver apenas 5 chances de sucesso, você triplica o idiota. Tendo um 21 RR é apenas um número arbitrário que muitos comerciantes aderem por qualquer motivo. Isso é exatamente o mito do 21 RR que eu estava tentando desmascarar nesse fio. Na minha opinião, quando você troca, você não troca novamente seu corretor (como em um cassino), o corretor é um intermediário, e o spread está ganhando (lucro que você pode dizer). Os corretores não querem que você perca dinheiro, eles querem ter um grande número de transações, para que possam tirar proveito do spread. Os comerciantes de Forex não perdem dinheiro novamente como intermediários (como um jogador de casino em um cassino), eles perdem contra outros comerciantes. Estou errado ou não entendi o que você estava dizendo que os corretores tomam o outro lado do seu comércio. Francamente, estou muito surpreso por ter feito essa pergunta, porque se o seu sistema comercial não lhe dá uma vantagem estatística, mesmo um pequeno, então o Apenas um que vai se enriquecer a longo prazo é o seu corretor forex (ou futuros, ações), através do spread. Em outras palavras, seus pontos de troca de entrada são apenas aleatórios, dando-lhe NENHUMA vantagem matemática para que você esteja fazendo seu corretor cada dia mais rico, através do spread. Digamos que você vá para Las Vegas e depois de muitos, muitos dias de observação, você percebe que alguns números em uma mesa de roleta particular aparecem mais frequentemente do que outros. Isso é chamado de quotclockingquot the wheel by the way. A idéia é que ao longo do tempo, algumas rodas de roleta tornam-se não balanceadas e tendenciosas para uma certa área da roda. Agora, essa é a sua vantagem estatística ali. Apenas aposte nos números dessa área desequilibrada específica e você poderia quebrar o banco todos os dias. Agora, nossa entrada (aposta) NÃO é mais aleatória porque agora temos uma vantagem estatística definitiva que nos permitirá ganhar dinheiro. É exatamente o mesmo princípio com o comércio forex. Digamos que você decide comprar o eurousd em 1.3100, seu objetivo é chegar ao 1.3175, a menos que você seja parado por uma perda de 25 pips. Claro, mas por que você escolheu esse ponto de entrada específico 1.3100 e não 1.3029 ou 1.3177, por exemplo, simples, porque você acredita firmemente que 1 1.3100 NÃO é um ponto de entrada aleatório. Em outras palavras, você acredita que comprar nesse nível de preço específico lhe dará uma EDGE. 2 Seu comércio de risco de risco (75 pedaços de lucro - 25 perda de parada de pip) tem mais de 25 chances de sucesso. Claro, mas por que você acredita nisso Porque o seu (espero) sistema de forex testado antes de você diz que, consistentemente comprando e vendendo dessa forma, você ganhará dinheiro no longo prazo. Seu sistema dá uma vantagem. Seu sistema bate pontos de entrada de entrada aleatórios. Então, novamente, troque porque você tem um sistema forex totalmente testado que lhe dá uma vantagem matemática, e NÃO simplesmente porque o comércio oferece uma proporção atractiva () bom risco, como muitos novatos. Lembre-se, sem uma vantagem matemática definitiva, você está condenado ao fracasso. Espero que isso esclareça o assunto. Registrado em março de 2006 Status: Pip Samurai 975 Posts Você provavelmente está certo em algum nível. Este tópico está tentando definir a diferença entre entradas aleatórias e o que é necessário para vencer. Eu acho que onde você pode estar errado é onde o tópico passou depois de discutir os pontos iniciais. A verdade é absolutamente que, no seu tempo como comerciante, dado um certo RR médio, você absolutamente tem que ter uma certa proporção de ganhos. Para o seu exemplo, dado que o seu RR é 13, durante o seu tempo como comerciante, você ganhou mais de 66 do tempo para ter sido lucrativo durante esse período. Não há disputa sobre esse fato. Se você perdeu suas primeiras 33 vezes apenas para ganhar as últimas 67 vezes que você trocou, ou seja o que for. Você absolutamente teve que ter uma certa porcentagem de vitoria dada a sua RR para ser lucrativa. Assim, os fatos absolutos são para rentabilidade durante qualquer período de tempo, você tem que ter uma proporção vencedora que permita que seu RR se torne lucrativo e vice-versa. Onde há uma área cinzenta é como você determina sua porcentagem vencedora. A porcentagem vencedora pode ser baseada em um número infinito de variáveis, por isso é impossível dizer com qualquer tipo de certeza qual sua porcentagem de vitoria real será para um certo período de futuro. Você pode ter sorte e ter uma maior porcentagem vencedora do que exigiu ou você pode ter desafortunado e ser exterminado antes de entrar em uma série que chegaria à sua porcentagem vencedora. Dada esta informação, ter um RR sozinho não é apenas irrelevante, mas não é útil para determinar se você será lucrativo ou não. Em outras palavras, retirar algum RR arbitrário não o faz lucrativo. É a sua porcentagem vencedora junto com o seu RR que lhe dá rentabilidade. Embora isso possa ser interpretado como um olhar bastante cínico sobre o comércio, não é inteiramente uma causa perdida. A análise estatística baseada na pesquisa histórica pode dar-lhe mais confiança para perseguir uma determinada estratégia. Com isso dito, não necessariamente lhe dá uma vantagem vencedora. É aqui que exige mais flexibilidade e criatividade para ganhar dinheiro no mercado. É por isso que se casar com um sistema nunca o levará a riquezas indefinidamente. E por que alguns sistemas funcionam para algumas pessoas enquanto esses mesmos sistemas falham para outros. Estatisticamente falando, algumas pessoas apenas tiveram sorte. O que você pode usar para se tornar rentável é a compreensão da dinâmica do mercado e das táticas auto-realizáveis. Existe uma certa natureza para os mercados porque é baseado nas decisões dos humanos. Os seres humanos tendem a pensar e atuar em padrões. A chave é encontrar a borda primeiro e explorá-la o tempo que puder antes que essa exploração desapareça. Isso lhe dá essa vantagem estatística que coincidirá com o seu RR que o tornará lucrativo. Este tópico literalmente está discutindo consigo mesmo. Em uma respiração, dizemos que o Forex não é como lançar uma moeda. Você não pode dizer que se você tomar 10 negócios, 5 serão bons e 5 serão ruins por um índice de 5050. O Forex é muito mais do que isso e suas chances aumentam enquanto você sabe o que está fazendo e pode ler o mercado, pois não é aleatório. E, por outro lado, estavam apresentando e falando sobre os índices de ganhos. Se você tiver um 13, você precisa de 66 de trades vencedores, etc para se equilibrar e obter lucro. Você sempre ganhará 6 negócios e perderá 3 de forma consistente. Parece-me, fora de questões e respostas hipotéticas, que começamos a falar sobre como essas estatísticas são um mito fora dos jogos aleatórios e, então, validamos o mito voltando à mesma discussão sobre o que o risco funciona. Se o que eu estiver fazendo me ganha 1 vitória e 9 perdas, o sistema não me conseguiu que ganhasse, foi sorte e coincidência. Você está fazendo algo errado, simples e simples. A verdade é absolutamente que, no seu tempo como comerciante, dado um certo RR médio, você absolutamente tem que ter uma certa proporção de ganhos. Em teoria, sim, Mrmikal, na vida real que não deve nos preocupar, quando o seu sistema de forex lhe dá um sinal de buysell, um limite e uma perda de parada, basta colocar sua aposta (comércio), o valor da relação winloss é absolutamente Não há interesse nesse ponto. Se o seu sistema lhe disser que arrisque 10 pips para fazer 100 pips em um comércio específico ou arriscar 100 pips para fazer 10 pips, seja assim, basta pegar o comércio, não nos importamos com o valor da razão RR e a porcentagem vencedora . É por isso que limitar-se (eu não estou falando sobre você mrmikal) para negociar com uma razão de 21 RR ou melhor é um absurdo total. Porque, novamente, seu sistema FX já estabeleceu que as apostas (negociação) desse jeito são rentáveis a longo prazo. Então, se o comércio tem um RR 31 ou RR 56 é irrelevante, a nível monetário. Na verdade, a ÚNICA variável que deveria nos interessar é o tamanho do comércio médio (perda de vitória e perda) do seu sistema testado. O comércio médio é a sua verdadeira expectativa matemática.
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